.NET Compact Frameworkでは、Button.DialogResultをサポートしているのですが、インスペクタ(プロパティウィンドウ)には表示されてません。コードエディタで自分で追加しないといけないみたい。
PocketPCのナビゲートバー(というんでしたっけ、とにかく画面上に表示されてるバーです)に表示されてるOKボタンを押すと、DialogResult.OKが返ります。DialogResult.Cancelのボタンをタップすれば、ちゃんとDialogResult.Cancelが返りますよ(当たり前ですが)、ShowDialogで表示してるダイアログは、Closeでは閉じられない…のは、.NET Frameworkでも同じだったかな。
そうそう、VisualStudioでフォームを作成するときのサイズは 246, 318 SharpDevelopで作るときは参考にしてください