そういえば、WindowsXPでは、ファイルを開くダイアログに、HTTPのURLを入れてもいいようです。ずいぶん前、StyleNoteのユーザーさんに聞いたことなんですが、最近重宝する機会があったので、思い出しました。
実際にはIEでダウンロードして、そのキャッシュファイルのパスがアプリケーションに返されてるようです。画像なんかも、DelphiやVisualStudioのイメージリストエディタに直接入力できるので便利です。ファイルを開くダイアログに直接付加された拡張なので、当然どのソフトでも問題なしです(ただしIEを使ってたら、何らかの拍子に消されるおそれがありますが)。
そういえばこの手の拡張もおもしろいかも。ダイアログからフォルダ履歴をたどれるソフトなんてのもありますが、すべてのソフトを簡単に拡張できるというのは、便利かも。